PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSEE с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSEE и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSEE и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
4.69%33.38%4.94%11.03%-19.57%-2.61%43.54%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%27.33%

Доходность по периодам

С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


GSEE

1 день
0.75%
1 месяц
-6.95%
С начала года
4.69%
6 месяцев
7.53%
1 год
33.62%
3 года*
16.05%
5 лет*
4.11%
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий GSEE и DVYA

GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

GSEE vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSEE
Ранг доходности на риск GSEE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEE c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSEEDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.60

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.22

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.25

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

16.23

-6.35

GSEE vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSEE на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSEE и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSEEDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.60

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.31

Корреляция

Корреляция между GSEE и DVYA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEE и DVYA

Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSEE
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF
2.42%2.53%2.79%3.07%3.05%6.10%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок GSEE и DVYA

Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


GSEEDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-45.61%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.20%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-25.59%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-5.41%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-10.16%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.68%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GSEE и DVYA

Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSEEDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.94%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

10.05%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.38%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.02%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.58%

+0.46%