Сравнение GSEE с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
GSEE и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSEE и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSEE и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | 27.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GSEE показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSEE и DVYA
GSEE берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
GSEE vs. DVYA — Ранг доходности на риск
GSEE
DVYA
Сравнение GSEE c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSEE | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.60 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.22 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.51 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.25 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 16.23 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSEE | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.60 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GSEE и DVYA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSEE и DVYA
Дивидендная доходность GSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок GSEE и DVYA
Максимальная просадка GSEE за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEE и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSEE | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -45.61% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -13.20% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -25.59% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -5.41% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -10.16% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.68% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSEE и DVYA
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSEE | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 5.94% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 10.05% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 16.38% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.02% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.58% | +0.46% |