Сравнение GSCYX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
GSCYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GSCYX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSCYX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | -3.81% | 6.03% | 10.58% | 14.91% | -17.84% | 22.04% | 20.07% | 25.28% | -12.62% | 13.12% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GSCYX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции GSCYX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.16% соответственно.
GSCYX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 8.68%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSCYX и VSCIX
GSCYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
GSCYX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
GSCYX
VSCIX
Сравнение GSCYX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCYX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.97 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 4.21 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCYX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GSCYX и VSCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCYX и VSCIX
Дивидендная доходность GSCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSCYX GuideStone Funds Small Cap Equity Fund | 11.75% | 11.30% | 6.14% | 2.65% | 5.13% | 16.30% | 1.07% | 3.87% | 24.79% | 7.81% | 1.46% | 6.08% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок GSCYX и VSCIX
Максимальная просадка GSCYX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCYX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSCYX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.53% | -59.66% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -14.30% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -28.13% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.83% | -41.81% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -8.97% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -10.18% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.29% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCYX и VSCIX
GuideStone Funds Small Cap Equity Fund (GSCYX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что GSCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSCYX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.90% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.22% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 21.62% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 20.70% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 21.53% | +1.75% |