PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и JSVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.88%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%9.24%1.17%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

GSCMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.44%
1 год
4.90%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с ANGLXGSCMX с AXSIX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с MOFIXJSVIX с JDIEXJSVIX с DBLIXJSVIX с VMSAXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX

Сравнение комиссий GSCMX и JSVIX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund

Доходность на риск

GSCMX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.95

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

4.45

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.34

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

19.97

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.95

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.40

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.18

-1.58

Корреляция

Корреляция между GSCMX и JSVIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и JSVIX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.78%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%0.00%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и JSVIX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-8.75%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.48%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-8.75%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-1.28%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.72%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.32%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и JSVIX

Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.73%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.25%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

2.08%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

2.48%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

2.58%

+3.24%