PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCMX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCMX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

GSCMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCMX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCMX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		-1.33%8.70%6.13%10.60%-10.75%0.42%8.86%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, GSCMX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

GSCMX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.37%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GSCMX:
GSCMX с GSRAXGSCMX с VTIGSCMX с VOOGSCMX с IUSGGSCMX с CBRDXGSCMX с ANGLXGSCMX с AXSIX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с BWDTX

Сравнение комиссий GSCMX и CRMVX

GSCMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund

Доходность на риск

GSCMX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCMX
Ранг доходности на риск GSCMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCMX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCMXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.59

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.17

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.39

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

7.77

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCMX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCMX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCMXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.00

+0.61

Корреляция

Корреляция между GSCMX и CRMVX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCMX и CRMVX

Дивидендная доходность GSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности CRMVX в 5.71%

TTM2025202420232022202120202019
GSCMX
Goldman Sachs Income Fund		4.75%5.09%5.39%4.71%8.43%3.51%3.95%0.27%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSCMX и CRMVX

Максимальная просадка GSCMX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCMX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCMXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-97.39%

+77.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.81%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-97.39%

+79.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-97.14%

+94.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-22.05%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCMX и CRMVX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Fund (GSCMX) составляет 1.49%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что GSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCMXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.80%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.99%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

4.17%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

1,708.90%

-1,704.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

1,593.93%

-1,588.10%