PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с CADUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBRDX с CADUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) and CADUX (CION Ares Diversified Credit Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, CBRDX returned 6.19%/yr vs 8.38%/yr for CADUX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и CADUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у CADUX с доходностью -0.03%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.87%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

CADUX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.38%
5 лет*
5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRDX и CADUX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.61%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		-0.03%7.50%9.70%11.32%-2.85%3.38%

Correlation

The correlation between CBRDX and CADUX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.21

The correlation between CBRDX and CADUX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

CION Ares Diversified Credit Fund Class I

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с NAMFXCBRDX с CRMVXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с GSCMX
Часто сравнивают с CADUX:
CADUX с CBLDXCADUX с MZLSXCADUX с CRMVXCADUX с VMSAXCADUX с AGGCADUX с AXSIXCADUX с JSVIX

Доходность на риск

CBRDX vs. CADUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CADUX
Ранг доходности на риск CADUX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c CADUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXCADUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.51

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.79

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.86

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

5.70

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. CADUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CADUX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и CADUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXCADUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.51

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.38

+0.93

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и CADUX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки CADUX в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и CADUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBRDXCADUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-18.59%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-2.47%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.46%

-2.47%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.21%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-1.49%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.80%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и CADUX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.41%, в то время как у CION Ares Diversified Credit Fund Class I (CADUX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CADUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBRDXCADUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.90%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

2.23%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

3.05%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

2.73%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

4.12%

-2.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и CADUX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности CADUX в 8.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CADUX
CION Ares Diversified Credit Fund Class I		8.79%8.48%8.42%6.84%4.08%4.46%5.56%2.71%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.60%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBRDX and CADUX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CADUX has higher volatility (0.90%) compared to CBRDX (0.41%). In terms of maximum drawdown, CBRDX dropped -2.46% vs CADUX's -18.59%.

CBRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRDX и CADUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор