PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с KIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с KIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и KIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и KIO

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		-2.19%-2.49%18.45%31.53%-28.25%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у KIO с доходностью -2.19%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

KIO

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-7.10%
1 год
1.67%
3 года*
12.38%
5 лет*
3.85%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

KKR Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUXCBRDX с CBLDX
Часто сравнивают с KIO:
KIO с JMMKIO с MMTKIO с EVGKIO с ANGLXKIO с VMSAXKIO с CBLDXKIO с RFXIX

Сравнение комиссий CBRDX и KIO

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KIO в 0.04%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
KIO
KKR Income Opportunities Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. KIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c KIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и KKR Income Opportunities Fund (KIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXKIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.13

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.25

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.08

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

0.20

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. KIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа KIO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и KIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXKIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.13

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.36

+1.99

Корреляция

Корреляция между CBRDX и KIO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и KIO

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности KIO в 13.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		13.28%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и KIO

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки KIO в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и KIO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXKIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-43.87%

+41.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-11.01%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-12.92%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-8.06%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

4.73%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и KIO

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у KKR Income Opportunities Fund (KIO) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXKIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

5.24%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

8.24%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

13.41%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

13.12%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

16.36%

-14.29%