PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBRDX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBRDX с CRMVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) and CRMVX (Potomac Managed Volatility Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, CBRDX returned 4.66%/yr vs 2.30%/yr for CRMVX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CBRDX charges 0.89%/yr vs 1.62%/yr for CRMVX.

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 1.81%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
0.06%
С начала года
0.51%
1 год
2.54%
3 года*
5.83%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

CRMVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
1.30%
С начала года
1.81%
1 год
5.65%
3 года*
3.92%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRDX и CRMVX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.51%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		1.81%4.91%1.22%0.25%4.76%-0.55%

Correlation

The correlation between CBRDX and CRMVX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Potomac Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с MOFIXCBRDX с CADUXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с GSCMX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с DBLCRMVX с CADUXCRMVX с FTFCRMVX с DBSCXCRMVX с BWDTX

Доходность на риск

CBRDX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBRDXCRMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.41

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.00

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.61

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

8.80

-3.51

CBRDX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и CRMVX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и CRMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBRDXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-97.39%

+94.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-2.25%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.46%

-97.39%

+94.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.46%

-97.39%

+94.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-97.11%

+96.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-25.53%

+25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.67%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и CRMVX

CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Potomac Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBRDXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.59%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

3.21%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

4.17%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

1,600.31%

-1,598.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

1,454.88%

-1,452.81%

Сравнение комиссий CBRDX и CRMVX

CBRDX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и CRMVX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности CRMVX в 5.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.55%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%
CRMVX
Potomac Managed Volatility Fund		5.65%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%

Часто задаваемые вопросы

CBRDX and CRMVX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRDX has higher volatility (0.81%) compared to CRMVX (0.59%). In terms of maximum drawdown, CBRDX dropped -2.46% vs CRMVX's -97.39%.

CRMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRDX и CRMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор