PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCGX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSCGX с VITPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSCGX (Goldman Sachs Large Cap Core Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSCGX returned 16.83%/yr vs 15.10%/yr for VITPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSCGX charges 1.04%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции GSCGX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 16.83% против 15.10% соответственно.

GSCGX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.76%
1 год
25.20%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.19%
10 лет*
16.83%

VITPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.14%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSCGX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		10.49%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%31.84%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Correlation

The correlation between GSCGX and VITPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.97

The correlation between GSCGX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с GSCGX:
GSCGX с VOOGSCGX с GICIXGSCGX с SPYGSCGX с GSPKXGSCGX с FGJEXGSCGX с FSKAXGSCGX с GCIIX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с VFTNXVITPX с SPY

Доходность на риск

GSCGX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.32

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.17

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.17

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

14.64

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCGX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и VITPX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCGXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-55.28%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.92%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.00%

-19.35%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-25.31%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-34.99%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.76%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-8.02%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и VITPX

Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 3.14% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCGXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.05%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.20%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.22%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

17.35%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

18.41%

+2.27%

Сравнение комиссий GSCGX и VITPX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и VITPX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности VITPX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		10.96%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.26%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSCGX and VITPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSCGX has higher volatility (3.14%) compared to VITPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, GSCGX dropped -57.27% vs VITPX's -55.28%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSCGX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор