PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSCGX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSCGX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GSCGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 20 апр. 1990 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSCGX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSCGX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		-4.98%15.70%38.33%26.49%-19.82%24.47%22.78%32.33%-2.82%31.84%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GSCGX показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GSCGX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 15.15% против 16.15% соответственно.

GSCGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.08%
1 год
15.52%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.15%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Core Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GSCGX:
GSCGX с VOOGSCGX с SPYGSCGX с GICIXGSCGX с FSKAXGSCGX с FGJEXGSCGX с GCIIXGSCGX с GQEIX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GSCGX и GCGIX

GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GSCGX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSCGX
Ранг доходности на риск GSCGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSCGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSCGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSCGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSCGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSCGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSCGX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCGXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.72

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.76

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

2.61

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSCGX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSCGX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCGIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSCGX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCGXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между GSCGX и GCGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSCGX и GCGIX

Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSCGX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund		12.75%12.12%25.42%0.46%8.75%10.68%3.70%4.03%49.12%8.67%1.45%8.72%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GSCGX и GCGIX

Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSCGXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-65.78%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-17.25%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-32.57%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

-32.94%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-14.11%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-20.92%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.04%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GSCGX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) составляет 5.69%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSCGXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.81%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.55%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.15%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

22.25%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

21.51%

-0.84%