Сравнение GSCGX с FEQHX
GSCGX (Goldman Sachs Large Cap Core Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, GSCGX returned 25.69%/yr vs 17.55%/yr for FEQHX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSCGX charges 1.04%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.
Доходность
Сравнение доходности GSCGX и FEQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSCGX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью 9.27%.
GSCGX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 16.83%
FEQHX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSCGX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | 10.49% | 15.70% | 38.33% | 26.49% | -3.25% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 9.27% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Correlation
The correlation between GSCGX and FEQHX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between GSCGX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSCGX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
GSCGX
FEQHX
Сравнение GSCGX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSCGX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.91 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 11.62 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSCGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.30 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GSCGX и FEQHX
Максимальная просадка GSCGX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSCGX и FEQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSCGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -10.42% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -7.40% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.00% | -10.42% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.67% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -2.22% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.85% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSCGX и FEQHX
Goldman Sachs Large Cap Core Fund (GSCGX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSCGX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.76% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 6.65% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 9.18% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 11.24% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 11.24% | +9.44% |
Сравнение комиссий GSCGX и FEQHX
GSCGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSCGX и FEQHX
Дивидендная доходность GSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности FEQHX в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.51% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSCGX Goldman Sachs Large Cap Core Fund | 10.96% | 12.12% | 25.42% | 0.46% | 8.75% | 10.68% | 3.70% | 4.03% | 49.12% | 8.67% | 1.45% | 8.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GSCGX and FEQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSCGX has higher volatility (3.14%) compared to FEQHX (2.76%). In terms of maximum drawdown, GSCGX dropped -57.27% vs FEQHX's -10.42%.
FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSCGX и FEQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор