PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSC с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GSC returned 26.13%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSC charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности GSC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSC и WCEO

2026 (YTD)202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%36.74%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between GSC and WCEO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.58

The correlation between GSC and WCEO shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSC и WCEO

Секторы
GSC
WCEO

Технологии

23.6%
15.8%

Промышленность

17.5%
13.0%

Финансовые услуги

16.5%
15.8%

Здравоохранение

12.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
15.2%

Сырьевые материалы

6.4%
5.1%

Энергетика

4.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

2.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.5%

Технологии

GSC
23.6%
WCEO
15.8%

Промышленность

GSC
17.5%
WCEO
13.0%

Финансовые услуги

GSC
16.5%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

GSC
12.4%
WCEO
11.8%

Потребительский циклический сектор

GSC
8.8%
WCEO
15.2%

Сырьевые материалы

GSC
6.4%
WCEO
5.1%

Энергетика

GSC
4.2%
WCEO
6.9%

Потребительский защитный сектор

GSC
3.8%
WCEO
3.5%

Коммунальные услуги

GSC
3.1%
WCEO
2.3%

Недвижимость

GSC
2.6%
WCEO
6.2%

Коммуникационные услуги

GSC
0.9%
WCEO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с GSC:
GSC с DBCGSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHA
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

GSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSCWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.98

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.92

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.34

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

4.33

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

13.47

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSCWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.98

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.67

-0.67

Просадки

Сравнение просадок GSC и WCEO

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-25.88%

-62.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-6.96%

-51.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-25.88%

-32.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-0.81%

-30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.28%

-5.52%

-53.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.23%

+14.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и WCEO

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.34%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

203.12%

10.22%

+192.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

403.80%

15.22%

+388.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.92%

18.13%

+200.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.38%

18.13%

+142.25%

Сравнение комиссий GSC и WCEO

GSC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и WCEO

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM202520242023
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы

GSC and WCEO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSC has higher volatility (5.99%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, GSC dropped -88.63% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, GSC leads with 26.13% vs 14.56% for WCEO. On fees, GSC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSC has performed better with a 26.13% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.17% for GSC.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор