Сравнение GSC с RB
GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. GSC is actively managed, while RB is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSC charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности GSC и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
GSC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 10.81%
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSC и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 15.37% | 7.91% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between GSC and RB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSC vs. RB — Ранг доходности на риск
GSC
RB
Сравнение GSC c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 3.15 | -3.15 |
Просадки
Сравнение просадок GSC и RB
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -1.70% | -86.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -0.47% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.28% | -0.41% | -58.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 203.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 403.80% | 6.21% | +397.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.92% | 6.21% | +212.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.38% | 6.21% | +154.17% |
Сравнение комиссий GSC и RB
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и RB
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.17% | 0.16% | 0.66% | 0.11% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSC and RB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.17% for GSC.
GSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для GSC и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор