Сравнение GSC с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
GSC и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSC и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSC и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.61% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSC и OMFL
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
GSC vs. OMFL — Ранг доходности на риск
GSC
OMFL
Сравнение GSC c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.86 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.33 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.19 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.48 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 6.95 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.63 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GSC и OMFL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и OMFL
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GSC и OMFL
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -33.24% | -55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -10.00% | -48.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -22.44% | -35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.50% | -4.31% | -35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.51% | -4.89% | -54.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 2.13% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и OMFL
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.22% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 313.02% | 10.06% | +302.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 410.87% | 16.71% | +394.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.28% | 16.81% | +202.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.37% | 20.25% | +140.12% |