PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSC с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSC и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSC и OMFL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
1.86%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.61%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, GSC показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.


GSC

1 день
1.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.13%
3 года*
21.00%
5 лет*
28.44%
10 лет*
11.27%

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий GSC и OMFL

GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


Доходность на риск

GSC vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSC c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.86

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.33

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.92

1.19

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.48

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

6.95

-5.86

GSC vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа OMFL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSC и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.63

-0.64

Корреляция

Корреляция между GSC и OMFL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSC и OMFL

Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности OMFL в 0.85%


TTM202520242023202220212020201920182017
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок GSC и OMFL

Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и OMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


GSCOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-33.24%

-55.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-10.00%

-48.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-22.44%

-35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-4.31%

-35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.51%

-4.89%

-54.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

2.13%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSC и OMFL

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSCOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.22%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

313.02%

10.06%

+302.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

410.87%

16.71%

+394.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.28%

16.81%

+202.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.37%

20.25%

+140.12%