Сравнение GSC с ASCE
GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSC charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности GSC и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSC показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
GSC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 10.81%
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSC и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 15.37% | 6.92% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between GSC and ASCE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSC vs. ASCE — Ранг доходности на риск
GSC
ASCE
Сравнение GSC c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSC | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.92 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок GSC и ASCE
Максимальная просадка GSC за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSC и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -9.22% | -79.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -0.38% | -31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.28% | -2.10% | -57.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSC и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 203.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 403.80% | 19.25% | +384.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.92% | 19.25% | +199.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.38% | 19.25% | +141.13% |
Сравнение комиссий GSC и ASCE
GSC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSC и ASCE
Дивидендная доходность GSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.17% | 0.16% | 0.66% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GSC and ASCE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for GSC.
ASCE has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.17% for GSC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Allspring. Their fees differ too: 0.75% for GSC and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для GSC и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор