Сравнение GSBFX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSBFX имеют среднегодовую доходность 6.81%, а акции PUDZX немного впереди с 7.01%.
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и PUDZX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
GSBFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
GSBFX
PUDZX
Сравнение GSBFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.04 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.65 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.45 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 13.65 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и PUDZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и PUDZX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и PUDZX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -21.53% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -8.20% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -17.98% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -21.53% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.59% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -5.31% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.47% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и PUDZX
Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.71% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.71% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 6.29% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 9.72% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 10.59% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 9.70% | -1.73% |