PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBFX с FCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSBFX с FCSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GSBFX returned 7.02%/yr vs 4.69%/yr for FCSRX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSBFX charges 0.79%/yr vs 1.70%/yr for FCSRX.

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и FCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у FCSRX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции FCSRX по среднегодовой доходности: 7.02% против 4.69% соответственно.

GSBFX

1 день
0.47%
1 месяц
1.95%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.02%

FCSRX

1 день
0.32%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.46%
1 год
15.58%
3 года*
9.05%
5 лет*
5.29%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSBFX и FCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.23%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		8.28%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%

Correlation

The correlation between GSBFX and FCSRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.59

The correlation between GSBFX and FCSRX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Builder Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO
Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с VASIXFCSRX с FBALXFCSRX с PIYFXFCSRX с FSIRXFCSRX с GWPAX

Доходность на риск

GSBFX vs. FCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c FCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBFXFCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.39

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.78

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.68

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

7.81

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

29.53

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBFX vs. FCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSRX равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и FCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBFXFCSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.39

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и FCSRX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и FCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSBFXFCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-33.91%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-1.99%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-5.85%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-13.22%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

-20.02%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.09%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.52%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и FCSRX

Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSBFXFCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.23%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

3.58%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

4.59%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

6.89%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.99%

6.71%

+1.28%

Сравнение комиссий GSBFX и FCSRX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FCSRX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и FCSRX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FCSRX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.27%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.09%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Часто задаваемые вопросы

GSBFX and FCSRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSBFX has higher volatility (1.76%) compared to FCSRX (1.23%). In terms of maximum drawdown, GSBFX dropped -37.04% vs FCSRX's -33.91%.

FCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSBFX и FCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор