Сравнение GSAT с DXJ
GSAT (Globalstar, Inc.) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, GSAT returned 16.58%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GSAT и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAT показывает доходность 36.71%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции GSAT уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 16.58% против 18.82% соответственно.
GSAT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 42.89%
- С начала года
- 36.71%
- 1 год
- 234.20%
- 3 года*
- 67.68%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- -5.50%
DXJ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 49.38%
- 3 года*
- 31.64%
- 5 лет*
- 27.36%
- 10 лет*
- 18.82%
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.43M | $62.22M | $59.04M | |
GSAT Globalstar, Inc. | $104.08M | $86.18M | $106.60M |
Сравнение доходности по годам GSAT и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAT Globalstar, Inc. | 36.71% | 96.59% | 6.70% | 45.86% | 14.66% | 242.59% | -34.88% | -18.71% | -51.17% | -17.09% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 23.09% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between GSAT and DXJ is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2006 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAT vs. DXJ — Ранг доходности на риск
GSAT
DXJ
Сравнение GSAT c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globalstar, Inc. (GSAT) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAT | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.89 | 4.52 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.29 | 16.74 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAT и DXJ
Максимальная просадка GSAT за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAT и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAT | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -49.63% | -49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.53% | -10.98% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.72% | -22.19% | -28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.54% | -22.19% | -45.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.34% | -39.14% | -50.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -1.94% | -66.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.24% | -14.23% | -74.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 2.96% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAT и DXJ
Текущая волатильность для Globalstar, Inc. (GSAT) составляет 5.09%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что GSAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAT | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.58% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 14.52% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 18.18% | +50.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.85% | 19.11% | +57.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 19.92% | +69.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAT и DXJ
GSAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.95% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
GSAT Globalstar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSAT and DXJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (5.58%) compared to GSAT (5.09%). In terms of maximum drawdown, GSAT dropped -99.14% vs DXJ's -49.63%.
GSAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAT и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор