PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSAGX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GSAGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSAGX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		-3.87%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%51.62%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GSAGX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 4.74% против 2.37% соответственно.

GSAGX

1 день
1.03%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-8.86%
1 год
14.23%
3 года*
5.18%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
4.74%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с MCDFXGSAGX с CAFGSAGX с FHKTXGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с FCHKXGSAGX с CHILX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GSAGX и GSSRX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSAGX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.98

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

3.39

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.89

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

12.52

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.98

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.80

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.99

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.95

-0.81

Корреляция

Корреляция между GSAGX и GSSRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и GSSRX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.39%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%0.00%0.00%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и GSSRX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSAGXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-9.03%

-61.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-1.62%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-8.88%

-50.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

-9.03%

-54.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.27%

-1.11%

-41.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.55%

-1.27%

-27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

0.37%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и GSSRX

Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSAGXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

0.91%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

1.52%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

2.17%

+17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

2.38%

+22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

2.39%

+20.13%