Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs China Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) показал доход в -4.85% с начала года и 13.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSAGX составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GSAGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

Goldman Sachs China Equity Fund: годовая альфа составляет -0.95%, бета — 0.64, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 04.01.1995.

• Этот фонд участвовал в 102.10% снижения S&P 500 Index, но только в 77.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.29 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.29 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GSAGX составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку.

GSAGX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Goldman Sachs China Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs China Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Goldman Sachs China Equity Fund показал максимальную просадку в 70.73%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2174 торговые сессии.

Текущая просадка Goldman Sachs China Equity Fund составляет 42.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.