PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с FHKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSAGX с FHKIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) and FHKIX (Fidelity Advisor China Region Fund Class I) are both China Equities funds. Over the past 10 years, GSAGX returned 5.81%/yr vs 15.29%/yr for FHKIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GSAGX charges 1.47%/yr vs 0.93%/yr for FHKIX.

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и FHKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у FHKIX с доходностью 38.42%. За последние 10 лет акции GSAGX уступали акциям FHKIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 15.29% соответственно.

GSAGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.28%
1 год
21.88%
3 года*
12.39%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
5.81%

FHKIX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.25%
С начала года
38.42%
6 месяцев
41.38%
1 год
81.31%
3 года*
33.66%
5 лет*
8.74%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAGX и FHKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		5.20%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%51.62%
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		38.42%42.60%23.15%-0.28%-23.85%-13.71%47.80%35.11%-17.43%51.93%

Correlation

The correlation between GSAGX and FHKIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.89

The correlation between GSAGX and FHKIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

Fidelity Advisor China Region Fund Class I

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с FCHKXGSAGX с CAFGSAGX с FIQFXGSAGX с WCQGXGSAGX с CHILXGSAGX с FHKTXGSAGX с ACEYX
Часто сравнивают с FHKIX:
FHKIX с BGCBXFHKIX с FIQFXFHKIX с CAFFHKIX с FHKTXFHKIX с TRCLXFHKIX с FCHKXFHKIX с CHILX

Доходность на риск

GSAGX vs. FHKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FHKIX
Ранг доходности на риск FHKIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c FHKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXFHKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
4.00

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.73

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.67

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

7.89

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

24.45

-19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. FHKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FHKIX равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и FHKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXFHKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

4.00

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.36

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и FHKIX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки FHKIX в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и FHKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAGXFHKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-58.42%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.80%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-22.02%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-52.42%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

-58.42%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.83%

-1.06%

-35.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-18.67%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.48%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и FHKIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity Advisor China Region Fund Class I (FHKIX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAGXFHKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.52%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

16.68%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

21.30%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

24.22%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

22.32%

+0.34%

Сравнение комиссий GSAGX и FHKIX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FHKIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и FHKIX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FHKIX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKIX
Fidelity Advisor China Region Fund Class I		1.33%1.84%1.44%1.89%1.04%10.81%4.90%0.65%0.79%0.44%1.40%15.62%
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.27%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSAGX and FHKIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKIX has higher volatility (7.52%) compared to GSAGX (6.45%). In terms of maximum drawdown, GSAGX dropped -70.73% vs FHKIX's -58.42%.

FHKIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAGX и FHKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор