Сравнение GSAGX с CAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).
GSAGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSAGX и CAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSAGX и CAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | -3.87% | 32.36% | 13.00% | -18.78% | -30.71% | -14.26% | 48.21% | 26.22% | -18.45% | 51.62% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GSAGX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью -0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSAGX имеют среднегодовую доходность 4.74%, а акции CAF немного отстают с 4.66%.
GSAGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 4.74%
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSAGX и CAF
GSAGX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.
Доходность на риск
GSAGX vs. CAF — Ранг доходности на риск
GSAGX
CAF
Сравнение GSAGX c CAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSAGX | CAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.78 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.44 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.00 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 9.93 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSAGX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.78 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSAGX и CAF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAGX и CAF
Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CAF в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAGX Goldman Sachs China Equity Fund | 1.39% | 1.34% | 1.40% | 0.89% | 0.00% | 6.78% | 5.02% | 0.57% | 6.92% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
Просадки
Сравнение просадок GSAGX и CAF
Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и CAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSAGX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -65.88% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.38% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.97% | -49.01% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.98% | -49.01% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -18.37% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -26.04% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.46% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAGX и CAF
Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеют волатильность 6.30% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSAGX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.42% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 13.89% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.77% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 21.19% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 21.90% | +0.62% |