PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с WCQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSAGX с WCQGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) and WCQGX (WCM China Quality Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, GSAGX returned -5.97%/yr vs -7.32%/yr for WCQGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSAGX charges 1.47%/yr vs 1.50%/yr for WCQGX.

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и WCQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у WCQGX с доходностью 8.59%.

GSAGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.28%
1 год
21.88%
3 года*
12.39%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
5.81%

WCQGX

1 день
0.19%
1 месяц
5.36%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.07%
3 года*
4.53%
5 лет*
-7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAGX и WCQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		5.20%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%70.41%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		8.59%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%4.03%64.08%

Correlation

The correlation between GSAGX and WCQGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between GSAGX and WCQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

WCM China Quality Growth Fund

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с FCHKXGSAGX с CAFGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с CHILXGSAGX с FHKTXGSAGX с ACEYX
Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с SPYWCQGX с WCMNXWCQGX с WCMSXWCQGX с WFGGXWCQGX с OBCHXWCQGX с WCFOXWCQGX с WFEMX

Доходность на риск

GSAGX vs. WCQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c WCQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXWCQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.94

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.41

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.38

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

3.11

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. WCQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа WCQGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и WCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXWCQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.94

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и WCQGX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки WCQGX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и WCQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAGXWCQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-59.28%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-14.91%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-28.53%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-57.82%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.83%

-37.43%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-34.30%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

6.59%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и WCQGX

Текущая волатильность для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) составляет 6.45%, в то время как у WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAGXWCQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.43%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

16.61%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

22.03%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

23.85%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

23.92%

-1.26%

Сравнение комиссий GSAGX и WCQGX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии WCQGX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и WCQGX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности WCQGX в 6.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.27%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.14%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSAGX and WCQGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCQGX has higher volatility (9.43%) compared to GSAGX (6.45%). In terms of maximum drawdown, GSAGX dropped -70.73% vs WCQGX's -59.28%.

GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAGX и WCQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор