Сравнение GS с ANIP
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 4.07%/yr for ANIP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и ANIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у ANIP с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции ANIP по среднегодовой доходности: 24.48% против 4.07% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
ANIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам GS и ANIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 3.47% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -52.91% | 36.98% | -30.15% | 6.32% |
Correlation
The correlation between GS and ANIP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2000 г. | 0.20 |
The correlation between GS and ANIP shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
ANIP:
$1.76B
GS:
$57.41
ANIP:
$4.26
GS:
18.51
ANIP:
19.17
GS:
2.40
ANIP:
0.13
GS:
3.02
ANIP:
1.86
GS:
2.66
ANIP:
3.13
GS:
$110.77B
ANIP:
$923.71M
GS:
$61.53B
ANIP:
$486.11M
GS:
$24.94B
ANIP:
$234.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. ANIP — Ранг доходности на риск
GS
ANIP
Сравнение GS c ANIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | ANIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.10 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 2.06 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и ANIP
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки ANIP в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и ANIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -98.81% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -28.66% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -28.66% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -59.38% | +26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -72.96% | +24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -81.85% | +79.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -79.39% | +56.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 15.33% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и ANIP
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 9.14% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 24.38% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 35.56% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 46.29% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 48.26% | -18.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и ANIP
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как ANIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и ANIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и ANI Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и ANIP
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
GS and ANIP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to ANIP (9.14%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs ANIP's -98.81%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и ANIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор