Сравнение GRZZX с UXPIX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.08%/yr vs -20.18%/yr for UXPIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -1.08% против -20.18% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- -7.01%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- -1.08%
UXPIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -29.40%
- 3 года*
- -23.25%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -20.18%
Сравнение доходности по годам GRZZX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -4.85% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -15.73% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between GRZZX and UXPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.76 |
The correlation between GRZZX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
UXPIX
Сравнение GRZZX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.90 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.49 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.99 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.07 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и UXPIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UXPIX в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.47% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -33.54% | +19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -63.40% | +33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -74.39% | +36.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -91.09% | +18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.39% | -99.46% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -82.50% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 20.19% | -14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и UXPIX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.38%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 10.34% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 25.59% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 30.65% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 33.66% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.65% | 35.52% | +61.13% |
Сравнение комиссий GRZZX и UXPIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и UXPIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности UXPIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.44% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 3.92% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and UXPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (10.34%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs UXPIX's -99.47%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор