Сравнение GRZZX с UXPIX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -1.03%/yr vs -20.32%/yr for UXPIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -9.11%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -1.03% против -20.32% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- -5.20%
- С начала года
- -9.11%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- -1.03%
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
Сравнение доходности по годам GRZZX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -9.11% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between GRZZX and UXPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.76 |
The correlation between GRZZX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
UXPIX
Сравнение GRZZX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRZZX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.49 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и UXPIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки UXPIX в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.49% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -35.22% | +19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | -64.82% | +33.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.19% | -75.38% | +36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.13% | -89.98% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.87% | -99.48% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.44% | -82.57% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 22.03% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и UXPIX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.58%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 8.30% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 27.71% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 32.12% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 33.89% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 34.95% | +61.66% |
Сравнение комиссий GRZZX и UXPIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и UXPIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности UXPIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.03% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and UXPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to GRZZX (3.58%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs UXPIX's -99.49%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор