Сравнение GRZZX с URPIX
GRZZX (Grizzly Short Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, GRZZX returned -0.96%/yr vs -28.74%/yr for URPIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GRZZX charges 1.61%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности GRZZX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRZZX показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции GRZZX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -0.96% против -28.74% соответственно.
GRZZX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -8.92%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- -0.96%
URPIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.76%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -30.42%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- -28.74%
Сравнение доходности по годам GRZZX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | -5.60% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.80% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between GRZZX and URPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.88 |
The correlation between GRZZX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRZZX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
GRZZX
URPIX
Сравнение GRZZX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzly Short Fund (GRZZX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRZZX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.97 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.69 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRZZX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -1.49 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.81 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.56 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GRZZX и URPIX
Максимальная просадка GRZZX за все время составила -91.80%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRZZX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRZZX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -99.92% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -36.09% | +22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -69.89% | +40.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -76.97% | +39.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -96.96% | +24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.48% | -99.92% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.36% | -79.07% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 20.96% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRZZX и URPIX
Текущая волатильность для Grizzly Short Fund (GRZZX) составляет 3.40%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GRZZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRZZX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.77% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 18.14% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 23.81% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 33.82% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.63% | 35.61% | +61.02% |
Сравнение комиссий GRZZX и URPIX
GRZZX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRZZX и URPIX
Дивидендная доходность GRZZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности URPIX в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.48% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.32% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRZZX and URPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (5.77%) compared to GRZZX (3.40%). In terms of maximum drawdown, GRZZX dropped -91.80% vs URPIX's -99.92%.
GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRZZX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор