PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. GRW is actively managed, while SCHB is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GRW charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности GRW и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и SCHB

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		0.58%

Correlation

The correlation between GRW and SCHB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов GRW и SCHB

Секторы
GRW
SCHB

Промышленность

39.6%
9.1%

Технологии

25.9%
37.3%

Финансовые услуги

8.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.8%

Сырьевые материалы

3.9%
1.9%

Здравоохранение

3.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

GRW
39.6%
SCHB
9.1%

Технологии

GRW
25.9%
SCHB
37.3%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
SCHB
11.4%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
SCHB
9.8%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
SCHB
9.8%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
SCHB
1.9%

Здравоохранение

GRW
3.6%
SCHB
8.8%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

SCHB
4.3%

Энергетика

GRW

-

SCHB
3.3%

Недвижимость

GRW

-

SCHB
2.3%

Коммунальные услуги

GRW

-

SCHB
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

GRW vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.75

—

GRW vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и SCHB

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-35.27%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.73%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-4.10%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и SCHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.83%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.35%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

18.30%

-1.84%

Сравнение комиссий GRW и SCHB

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и SCHB

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

GRW and SCHB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TCW and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор