Сравнение GRW с QQQA
GRW (TCW Durable Growth ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. GRW is actively managed, while QQQA is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. GRW charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.
Доходность
Сравнение доходности GRW и QQQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 64.12%
- 6 месяцев
- 67.24%
- 1 год
- 86.88%
- 3 года*
- 34.14%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и QQQA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 6.19% |
Correlation
The correlation between GRW and QQQA is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение распределения секторов GRW и QQQA
Секторы
GRW
QQQA
Промышленность
-
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
GRW
QQQA
-
Технологии
GRW
QQQA
Финансовые услуги
GRW
QQQA
-
Коммуникационные услуги
GRW
QQQA
Потребительский циклический сектор
GRW
QQQA
Здравоохранение
GRW
QQQA
Сырьевые материалы
GRW
QQQA
-
Потребительский защитный сектор
GRW
-
QQQA
-
Энергетика
GRW
-
QQQA
Недвижимость
GRW
-
QQQA
-
Коммунальные услуги
GRW
-
QQQA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. QQQA — Ранг доходности на риск
GRW
QQQA
Сравнение GRW c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 0.58 | +13.00 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и QQQA
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и QQQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -38.44% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.76% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -15.66% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и QQQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 26.07% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 25.82% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 25.76% | -16.87% |
Сравнение комиссий GRW и QQQA
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и QQQA
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.06% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and QQQA have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
QQQA has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TCW and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.58% for QQQA.
Подберите оптимальное распределение для GRW и QQQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор