Сравнение GRW с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GRW и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.76% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и FMTM
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GRW vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GRW
FMTM
Сравнение GRW c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.68 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 2.20 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.23 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 12.18 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.68 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.71 | -1.91 |
Корреляция
Корреляция между GRW и FMTM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и FMTM
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и FMTM
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -12.12% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -12.12% | -11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -6.27% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -1.89% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 3.21% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и FMTM
Текущая волатильность для TCW Durable Growth ETF (GRW) составляет 5.74%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.78% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 19.28% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 23.38% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 23.19% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 23.19% | -6.98% |