Сравнение GRW с FMTM
GRW (TCW Durable Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности GRW и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и FMTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 4.48% |
Correlation
The correlation between GRW and FMTM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GRW
FMTM
Сравнение GRW c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.58 | 2.36 | +11.22 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и FMTM
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -12.12% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.26% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.88% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 22.83% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 22.91% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 22.91% | -14.02% |
Сравнение комиссий GRW и FMTM
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и FMTM
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and FMTM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для GRW и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор