PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
-0.26%
1 месяц
4.57%
С начала года
31.40%
6 месяцев
33.68%
1 год
63.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и FMTM


Correlation

The correlation between GRW and FMTM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

GRW vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.58

2.36

+11.22

Просадки

Сравнение просадок GRW и FMTM

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-12.12%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.26%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.88%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и FMTM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

22.83%

-13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

22.91%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

22.91%

-14.02%

Сравнение комиссий GRW и FMTM

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и FMTM

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


ПозицияTTM2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.23%0.30%
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GRW and FMTM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.45% for FMTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор