Сравнение GRW с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
GRW и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GRW и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRW и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | -10.76% | -5.07% | 6.57% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
GRW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRW и FLXR
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
GRW vs. FLXR — Ранг доходности на риск
GRW
FLXR
Сравнение GRW c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRW | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 2.31 | -3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 3.19 | -4.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.47 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.13 | -4.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 15.53 | -17.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.31 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 2.69 | -2.89 |
Корреляция
Корреляция между GRW и FLXR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и FLXR
Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FLXR в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.30% | 0.27% | 11.37% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок GRW и FLXR
Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRW | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -1.94% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -1.47% | -22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.01% | -0.88% | -20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -0.37% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 0.39% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и FLXR
TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRW | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 1.04% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 1.60% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 2.55% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 2.83% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 2.83% | +13.38% |