Сравнение GRW с FLXR
GRW (TCW Durable Growth ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.
Доходность
Сравнение доходности GRW и FLXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и FLXR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.59% |
Correlation
The correlation between GRW and FLXR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. FLXR — Ранг доходности на риск
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLXR
Сравнение GRW c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRW | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и FLXR
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FLXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -1.94% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -0.10% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -0.35% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и FLXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 2.33% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 2.80% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 2.80% | +13.66% |
Сравнение комиссий GRW и FLXR
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и FLXR
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.89% | 5.66% | 3.44% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and FLXR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
FLXR has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for GRW.
GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLXR is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.40% for FLXR.
Подберите оптимальное распределение для GRW и FLXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор