PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRW и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRW и FLXR


2026 (YTD)20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF
-10.76%-5.07%6.57%
FLXR
TCW Flexible Income ETF
0.20%8.37%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, GRW показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.20%.


GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

TCW Flexible Income ETF

Сравнение комиссий GRW и FLXR

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.


Доходность на риск

GRW vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина

FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRWFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

2.31

-3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

3.19

-4.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.13

-4.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

15.53

-17.13

GRW vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRW на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRW и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.31

-3.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

2.69

-2.89

Корреляция

Корреляция между GRW и FLXR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и FLXR

Дивидендная доходность GRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FLXR в 5.68%


TTM20252024
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.30%0.27%11.37%
FLXR
TCW Flexible Income ETF
5.68%5.66%3.44%

Просадки

Сравнение просадок GRW и FLXR

Максимальная просадка GRW за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FLXR.


Загрузка...

Показатели просадок


GRWFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-1.94%

-21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.84%

-1.47%

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.01%

-0.88%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-0.37%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

0.39%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и FLXR

TCW Durable Growth ETF (GRW) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что GRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRWFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.04%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

1.60%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

2.55%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

2.83%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

2.83%

+13.38%