PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRW с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRW и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLXR

1 день
0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и FLXR


Correlation

The correlation between GRW and FLXR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.20

Сравнение распределения секторов GRW и FLXR


Секторы
GRW
FLXR

Промышленность

38.1%

-

Технологии

26.6%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Здравоохранение

4.1%
62.4%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

37.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GRW
38.1%
FLXR

-

Технологии

GRW
26.6%
FLXR

-

Финансовые услуги

GRW
9.8%
FLXR

-

Коммуникационные услуги

GRW
9.1%
FLXR

-

Потребительский циклический сектор

GRW
8.3%
FLXR

-

Здравоохранение

GRW
4.1%
FLXR
62.4%

Сырьевые материалы

GRW
4.0%
FLXR

-

Потребительский защитный сектор

GRW

-

FLXR

-

Энергетика

GRW

-

FLXR

-

Недвижимость

GRW

-

FLXR
37.6%

Коммунальные услуги

GRW

-

FLXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Durable Growth ETF

TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

GRW vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRW

FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GRW vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRWFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.58

2.67

+10.91

Просадки

Сравнение просадок GRW и FLXR

Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и FLXR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRWFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-1.94%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.10%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.36%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и FLXR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRWFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

2.26%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

2.79%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

2.79%

+6.10%

Сравнение комиссий GRW и FLXR

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и FLXR

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.


ПозицияTTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF
5.81%5.66%3.44%
GRW
TCW Durable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GRW and FLXR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

FLXR has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLXR is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.40% for FLXR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и FLXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор