Сравнение GRW с ESGG
GRW (TCW Durable Growth ETF) and ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while ESGG is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GRW charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for ESGG.
Доходность
Сравнение доходности GRW и ESGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и ESGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.91% |
Correlation
The correlation between GRW and ESGG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов GRW и ESGG
Секторы
GRW
ESGG
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
GRW
ESGG
Технологии
GRW
ESGG
Финансовые услуги
GRW
ESGG
Коммуникационные услуги
GRW
ESGG
Потребительский циклический сектор
GRW
ESGG
Здравоохранение
GRW
ESGG
Сырьевые материалы
GRW
ESGG
Потребительский защитный сектор
GRW
-
ESGG
Энергетика
GRW
-
ESGG
Недвижимость
GRW
-
ESGG
Коммунальные услуги
GRW
-
ESGG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRW vs. ESGG — Ранг доходности на риск
GRW
ESGG
Сравнение GRW c ESGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRW | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.00 | 0.86 | +13.14 |
Просадки
Сравнение просадок GRW и ESGG
Максимальная просадка GRW за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки ESGG в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ESGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -32.31% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.48% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -4.66% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и ESGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | ESGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 12.05% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 16.04% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 16.51% | -6.32% |
Сравнение комиссий GRW и ESGG
GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESGG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и ESGG
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.21% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and ESGG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
ESGG has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Northern Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.42% for ESGG.
Подберите оптимальное распределение для GRW и ESGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор