PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с ESGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с ESGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. GRW is actively managed, while ESGG is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for ESGG.

Доходность

Сравнение доходности GRW и ESGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGG

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.15%
1 год
24.74%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и ESGG

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		0.93%

Correlation

The correlation between GRW and ESGG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.74

Сравнение распределения секторов GRW и ESGG

Секторы
GRW
ESGG

Промышленность

39.6%
6.6%

Технологии

25.9%
40.5%

Финансовые услуги

8.7%
19.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.7%

Сырьевые материалы

3.9%
2.2%

Здравоохранение

3.6%
13.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

3.8%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

GRW
39.6%
ESGG
6.6%

Технологии

GRW
25.9%
ESGG
40.5%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
ESGG
19.5%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
ESGG
1.4%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
ESGG
4.7%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
ESGG
2.2%

Здравоохранение

GRW
3.6%
ESGG
13.1%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

ESGG
5.4%

Энергетика

GRW

-

ESGG
3.8%

Недвижимость

GRW

-

ESGG
1.4%

Коммунальные услуги

GRW

-

ESGG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с CGWESGG с EFAXESGG с VUGESGG с VOOESGG с XLG

Доходность на риск

GRW vs. ESGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c ESGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWESGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.51

—

GRW vs. ESGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и ESGG

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки ESGG в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и ESGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWESGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-32.31%

+28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.85%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-4.63%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и ESGG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWESGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.86%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.15%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.50%

-0.04%

Сравнение комиссий GRW и ESGG

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESGG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и ESGG

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.30%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRW and ESGG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

ESGG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: TCW and Northern Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.42% for ESGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и ESGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор