PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRW с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRW с AVUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRW (TCW Durable Growth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности GRW и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Durable Growth ETF (GRW) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GRW

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
11.83%
С начала года
15.18%
1 год
27.24%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRW и AVUS

2026 (YTD)
GRW
TCW Durable Growth ETF		2.09%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.13%

Correlation

The correlation between GRW and AVUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.74

Сравнение распределения секторов GRW и AVUS

Секторы
GRW
AVUS

Промышленность

39.6%
11.2%

Технологии

25.9%
30.5%

Финансовые услуги

8.7%
14.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.4%

Сырьевые материалы

3.9%
2.6%

Здравоохранение

3.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

6.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

GRW
39.6%
AVUS
11.2%

Технологии

GRW
25.9%
AVUS
30.5%

Финансовые услуги

GRW
8.7%
AVUS
14.5%

Коммуникационные услуги

GRW
7.7%
AVUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

GRW
7.3%
AVUS
11.4%

Сырьевые материалы

GRW
3.9%
AVUS
2.6%

Здравоохранение

GRW
3.6%
AVUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

GRW

-

AVUS
4.2%

Энергетика

GRW

-

AVUS
6.8%

Недвижимость

GRW

-

AVUS
0.1%

Коммунальные услуги

GRW

-

AVUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Durable Growth ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с MUSEGRW с ACLOGRW с BBHLGRW с IGCB
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

GRW vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRW c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRWAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.43

—

GRW vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRW и AVUS

Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRWAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.83%

-37.04%

+33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.30%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-5.02%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GRW и AVUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRWAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.68%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.34%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

20.75%

-4.29%

Сравнение комиссий GRW и AVUS

GRW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRW и AVUS

GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.92%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRW and AVUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

AVUS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GRW.

GRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TCW and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRW и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор