Сравнение GRVY с ITRN
GRVY (Gravity Co., Ltd.) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. GRVY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GRVY returned 40.83%/yr vs 13.13%/yr for ITRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRVY и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRVY показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 35.49%. За последние 10 лет акции GRVY превзошли акции ITRN по среднегодовой доходности: 40.83% против 13.13% соответственно.
GRVY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- -7.91%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 40.83%
ITRN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -13.38%
- 6 месяцев
- 28.34%
- С начала года
- 35.49%
- 1 год
- 55.22%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам GRVY и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 7.90% | -8.30% | -9.27% | 72.52% | -40.81% | -62.31% | 383.26% | -10.85% | -11.22% | 795.74% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 35.49% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Correlation
The correlation between GRVY and ITRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2005 г. | 0.07 |
The correlation between GRVY and ITRN shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRVY:
$433.89M
ITRN:
$1.12B
GRVY:
₩11.03K
ITRN:
$3.03
GRVY:
8.42
ITRN:
18.51
GRVY:
1.13
ITRN:
1.18
GRVY:
1.08
ITRN:
2.97
GRVY:
0.97
ITRN:
5.36
GRVY:
₩597.40B
ITRN:
$375.23M
GRVY:
₩202.13B
ITRN:
$186.00M
GRVY:
₩75.32B
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRVY vs. ITRN — Ранг доходности на риск
GRVY
ITRN
Сравнение GRVY c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gravity Co., Ltd. (GRVY) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRVY | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.41 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.62 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRVY и ITRN
Максимальная просадка GRVY за все время составила -97.27%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRVY и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRVY | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.27% | -68.39% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -22.99% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -26.82% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.95% | -30.03% | -36.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.17% | -68.39% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.48% | -14.80% | -56.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.35% | -19.44% | -51.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 8.37% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRVY и ITRN
Gravity Co., Ltd. (GRVY) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что GRVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRVY | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 10.17% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 24.02% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 32.82% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 30.54% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.79% | 33.63% | +42.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRVY и ITRN
GRVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 5.35% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRVY и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gravity Co., Ltd. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRVY и ITRN
GRVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
GRVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
GRVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
GRVY and ITRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRVY has higher volatility (16.61%) compared to ITRN (10.17%). In terms of maximum drawdown, GRVY dropped -97.27% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRVY и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор