Сравнение GRVY с ITRN
GRVY (Gravity Co., Ltd.) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. GRVY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GRVY returned 40.46%/yr vs 15.03%/yr for ITRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRVY и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRVY показывает доходность 17.75%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 49.38%. За последние 10 лет акции GRVY превзошли акции ITRN по среднегодовой доходности: 40.46% против 15.03% соответственно.
GRVY
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- 40.46%
ITRN
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 49.38%
- 6 месяцев
- 50.28%
- 1 год
- 80.11%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам GRVY и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 17.75% | -8.30% | -9.27% | 72.52% | -40.81% | -62.31% | 383.26% | -10.85% | -11.22% | 795.74% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 49.38% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Correlation
The correlation between GRVY and ITRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2005 г. | 0.07 |
The correlation between GRVY and ITRN shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRVY:
$473.50M
ITRN:
$1.23B
GRVY:
₩11.03K
ITRN:
$3.03
GRVY:
9.49
ITRN:
20.42
GRVY:
1.28
ITRN:
1.30
GRVY:
1.22
ITRN:
3.27
GRVY:
1.10
ITRN:
5.91
GRVY:
₩597.40B
ITRN:
$375.23M
GRVY:
₩202.13B
ITRN:
$186.00M
GRVY:
₩75.32B
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRVY vs. ITRN — Ранг доходности на риск
GRVY
ITRN
Сравнение GRVY c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gravity Co., Ltd. (GRVY) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRVY | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.50 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 10.34 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRVY и ITRN
Максимальная просадка GRVY за все время составила -97.27%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRVY и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRVY | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.27% | -68.39% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -22.99% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -26.82% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.67% | -30.03% | -37.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.17% | -68.39% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -6.07% | -62.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.35% | -19.46% | -51.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 7.77% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRVY и ITRN
Gravity Co., Ltd. (GRVY) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что GRVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRVY | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | 8.85% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 22.62% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 31.80% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 30.40% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.93% | 33.54% | +42.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRVY и ITRN
GRVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 4.85% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRVY и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gravity Co., Ltd. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRVY и ITRN
GRVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
GRVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
GRVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
GRVY and ITRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRVY has higher volatility (17.50%) compared to ITRN (8.85%). In terms of maximum drawdown, GRVY dropped -97.27% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRVY и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор