Сравнение GRVY с ITRN
GRVY (Gravity Co., Ltd.) and ITRN (Ituran Location and Control Ltd.) are both stocks. GRVY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while ITRN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GRVY returned 38.94%/yr vs 15.51%/yr for ITRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRVY и ITRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRVY показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у ITRN с доходностью 56.37%. За последние 10 лет акции GRVY превзошли акции ITRN по среднегодовой доходности: 38.94% против 15.51% соответственно.
GRVY
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- 38.94%
ITRN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- 72.52%
- 1 год
- 84.07%
- 3 года*
- 46.31%
- 5 лет*
- 26.64%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам GRVY и ITRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 4.68% | -8.30% | -9.27% | 72.52% | -40.81% | -62.31% | 383.26% | -10.85% | -11.22% | 795.74% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 56.37% | 45.63% | 21.02% | 32.47% | -18.79% | 45.32% | -22.93% | -18.98% | -3.46% | 33.71% |
Correlation
The correlation between GRVY and ITRN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2005 г. | 0.07 |
The correlation between GRVY and ITRN shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRVY:
$420.97M
ITRN:
$1.29B
GRVY:
$11.03K
ITRN:
$3.03
GRVY:
0.01
ITRN:
21.55
GRVY:
0.00
ITRN:
1.37
GRVY:
0.00
ITRN:
3.45
GRVY:
0.00
ITRN:
6.23
GRVY:
$597.40B
ITRN:
$375.23M
GRVY:
$202.13B
ITRN:
$186.00M
GRVY:
$75.32B
ITRN:
$99.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRVY vs. ITRN — Ранг доходности на риск
GRVY
ITRN
Сравнение GRVY c ITRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gravity Co., Ltd. (GRVY) и Ituran Location and Control Ltd. (ITRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRVY | ITRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.68 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 10.85 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRVY | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.71 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.87 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GRVY и ITRN
Максимальная просадка GRVY за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки ITRN в -68.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRVY и ITRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRVY | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -68.39% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -22.99% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -26.82% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -30.03% | -44.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.17% | -68.39% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.33% | -1.67% | -70.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -19.51% | -50.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 7.80% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRVY и ITRN
Gravity Co., Ltd. (GRVY) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что GRVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRVY | ITRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 8.51% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 22.67% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 31.40% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 30.70% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.86% | 33.46% | +42.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRVY и ITRN
GRVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITRN Ituran Location and Control Ltd. | 4.60% | 4.65% | 5.01% | 2.50% | 2.65% | 3.37% | 1.26% | 3.78% | 2.96% | 3.27% | 3.25% | 4.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRVY и ITRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gravity Co., Ltd. и Ituran Location and Control Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRVY и ITRN
GRVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
ITRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.44M при выручке в 102.67M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
GRVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
ITRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила об операционной прибыли в 22.06M при выручке в 102.67M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
GRVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
ITRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ituran Location and Control Ltd. сообщила о чистой прибыли в 16.77M при выручке в 102.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
GRVY and ITRN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRVY has higher volatility (11.48%) compared to ITRN (8.51%). In terms of maximum drawdown, GRVY dropped -97.02% vs ITRN's -68.39%.
ITRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRVY и ITRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор