PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRVY с GEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRVY с GEN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRVY (Gravity Co., Ltd.) and GEN (Gen Digital Inc.) are both stocks. GRVY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while GEN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GRVY returned 40.46%/yr vs 9.15%/yr for GEN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRVY и GEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gravity Co., Ltd. (GRVY) и Gen Digital Inc. (GEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRVY показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у GEN с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции GRVY превзошли акции GEN по среднегодовой доходности: 40.46% против 9.15% соответственно.

GRVY

1 день
-2.32%
1 месяц
9.06%
С начала года
17.75%
6 месяцев
19.65%
1 год
9.01%
3 года*
0.06%
5 лет*
-8.32%
10 лет*
40.46%

GEN

1 день
1.29%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-12.42%
6 месяцев
-13.85%
1 год
-18.22%
3 года*
12.22%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRVY и GEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRVY
Gravity Co., Ltd.		17.75%-8.30%-9.27%72.52%-40.81%-62.31%383.26%-10.85%-11.22%795.74%
GEN
Gen Digital Inc.		-12.42%1.06%22.41%9.29%-15.81%27.59%44.36%37.17%-31.76%18.69%

Correlation

The correlation between GRVY and GEN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2005 г.

0.13

The correlation between GRVY and GEN shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRVY:

$473.50M

GEN:

$14.35B

EPS

GRVY:

₩11.03K

GEN:

$1.57

Коэффициент P/E

GRVY:

9.49

GEN:

15.01

Коэффициент PEG

GRVY:

1.28

GEN:

1.03

Коэффициент P/S

GRVY:

1.22

GEN:

2.92

Коэффициент P/B

GRVY:

1.10

GEN:

5.50

Общая выручка (12 мес.)

GRVY:

₩597.40B

GEN:

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRVY:

₩202.13B

GEN:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

GRVY:

₩75.32B

GEN:

$2.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gravity Co., Ltd.

Gen Digital Inc.

Часто сравнивают с GRVY:
GRVY с SOHUGRVY с CURIGRVY с VOOGRVY с WFGRVY с VISTGRVY с PFGGRVY с ITRN
Часто сравнивают с GEN:
GEN с CHKPGEN с VOOGEN с PANWGEN с VGTGEN с XLKGEN с ASMLGEN с HPE

Доходность на риск

GRVY vs. GEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRVY
Ранг доходности на риск GRVY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRVY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRVY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRVY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRVY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRVY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GEN
Ранг доходности на риск GEN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRVY c GEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gravity Co., Ltd. (GRVY) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRVYGENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.54

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.66

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.42

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-0.83

+1.56

GRVY vs. GEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRVY на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа GEN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRVY и GEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRVY и GEN

Максимальная просадка GRVY за все время составила -97.27%, что больше максимальной просадки GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRVY и GEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRVYGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.27%

-87.75%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.51%

-43.59%

+21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.93%

-43.59%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.67%

-48.41%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.17%

-48.41%

-34.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.88%

-25.31%

-43.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.35%

-34.27%

-37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

22.10%

-9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GRVY и GEN

Gravity Co., Ltd. (GRVY) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Gen Digital Inc. (GEN) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что GRVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRVYGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.50%

12.84%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

29.26%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

33.85%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

31.46%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.93%

33.24%

+42.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRVY и GEN

GRVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEN
Gen Digital Inc.		2.12%1.84%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%
GRVY
Gravity Co., Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRVY и GEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gravity Co., Ltd. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
166.72B
1.28B
(GRVY) Общая выручка
(GEN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRVY значения в KRW, GEN значения в USD

Сравнение рентабельности GRVY и GEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gravity Co., Ltd. и Gen Digital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
31.9%
82.8%
Активы портфеля
GRVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

GEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

GRVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

GEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.

GRVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

GEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

Часто задаваемые вопросы

GRVY and GEN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRVY has higher volatility (17.50%) compared to GEN (12.84%). In terms of maximum drawdown, GRVY dropped -97.27% vs GEN's -87.75%.

GRVY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRVY и GEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор