PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GRSPX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.88% соответственно.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий GRSPX и TSAIX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

GRSPX
Greenspring Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.45

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

6.28

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Корреляция

Корреляция между GRSPX и TSAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и TSAIX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и TSAIX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, примерно равная максимальной просадке TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-34.58%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.72%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-28.28%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-34.58%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-7.52%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-4.96%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.71%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и TSAIX

Текущая волатильность для Greenspring Fund (GRSPX) составляет 6.02%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.34%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.26%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.32%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.20%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.62%

-2.43%