PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GRSPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 3.00% соответственно.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFXGRSPX с BWBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий GRSPX и SCLAX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

GRSPX
Greenspring Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.96

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.75

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.24

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

9.02

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.96

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.29

Корреляция

Корреляция между GRSPX и SCLAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и SCLAX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и SCLAX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-5.59%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-2.32%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-5.59%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-5.59%

-29.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-1.84%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-1.15%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

0.58%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и SCLAX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

1.19%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

2.01%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

2.66%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

3.07%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

2.75%

+12.44%