PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRSPX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRSPX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greenspring Fund (GRSPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

GRSPX управляется Greenspring. Фонд был запущен 30 июн. 1983 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GRSPX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenspring Fund (GRSPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRSPX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRSPX
Greenspring Fund		6.50%6.12%16.03%11.95%-8.62%26.89%3.81%20.84%-10.21%7.84%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, GRSPX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции GRSPX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.36% соответственно.

GRSPX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.80%
С начала года
6.50%
6 месяцев
4.93%
1 год
17.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.08%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenspring Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с GRSPX:
GRSPX с FPACXGRSPX с VOOGRSPX с VHTGRSPX с VGSTXGRSPX с BWBIXGRSPX с QBDSXGRSPX с AVEFX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий GRSPX и IOEZX

GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

GRSPX
Greenspring Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

GRSPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRSPX
Ранг доходности на риск GRSPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRSPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRSPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRSPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRSPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRSPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRSPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRSPXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.32

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.89

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.78

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

7.34

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRSPX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRSPX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRSPX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRSPXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.27

Корреляция

Корреляция между GRSPX и IOEZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRSPX и IOEZX

Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRSPX
Greenspring Fund		8.83%9.40%7.14%6.84%8.04%7.69%2.39%7.89%11.05%9.63%6.81%5.34%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок GRSPX и IOEZX

Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRSPXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-56.15%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.71%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-21.47%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-38.12%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.15%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-8.64%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.85%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GRSPX и IOEZX

Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRSPXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.38%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.72%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.55%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

13.90%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.44%

-1.25%