Сравнение GRSPX с BRUFX
GRSPX (Greenspring Fund) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GRSPX returned 9.76%/yr vs 7.68%/yr for BRUFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GRSPX charges 1.09%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.
Доходность
Сравнение доходности GRSPX и BRUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRSPX показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у BRUFX с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции GRSPX превзошли акции BRUFX по среднегодовой доходности: 9.76% против 7.68% соответственно.
GRSPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 19.54%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.76%
BRUFX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам GRSPX и BRUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 19.54% | 6.12% | 15.53% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 3.81% | 20.84% | -10.21% | 7.84% |
BRUFX Bruce Fund | 16.00% | 14.89% | 4.45% | -0.74% | -8.80% | 17.35% | 12.06% | 22.42% | -3.99% | 12.48% |
Correlation
The correlation between GRSPX and BRUFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.48 |
The correlation between GRSPX and BRUFX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRSPX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск
GRSPX
BRUFX
Сравнение GRSPX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenspring Fund (GRSPX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRSPX | BRUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.65 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 16.24 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRSPX и BRUFX
Максимальная просадка GRSPX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRSPX и BRUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRSPX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -44.50% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -7.67% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -9.66% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -17.91% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.07% | -25.44% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -0.27% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -9.04% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.72% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRSPX и BRUFX
Greenspring Fund (GRSPX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Bruce Fund (BRUFX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRSPX | BRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.06% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.01% | 8.45% | +42.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.25% | 10.69% | +45.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 10.58% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 11.64% | +10.87% |
Сравнение комиссий GRSPX и BRUFX
GRSPX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BRUFX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRSPX и BRUFX
Дивидендная доходность GRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности BRUFX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUFX Bruce Fund | 5.48% | 6.35% | 5.01% | 6.46% | 13.31% | 9.25% | 5.83% | 2.03% | 2.49% | 4.11% | 6.26% | 4.63% |
GRSPX Greenspring Fund | 7.87% | 9.40% | 6.70% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
GRSPX and BRUFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (4.32%) compared to BRUFX (3.06%). In terms of maximum drawdown, GRSPX dropped -35.67% vs BRUFX's -44.50%.
BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRSPX и BRUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор