Сравнение GRPZ с FLQS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS).
GRPZ и FLQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. FLQS - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и FLQS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPZ и FLQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.76% | 3.09% | 4.27% |
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 0.17% | 5.04% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FLQS с доходностью 0.17%.
GRPZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLQS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и FLQS
И GRPZ, и FLQS имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
GRPZ vs. FLQS — Ранг доходности на риск
GRPZ
FLQS
Сравнение GRPZ c FLQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPZ | FLQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.01 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPZ | FLQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GRPZ и FLQS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и FLQS
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FLQS в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 1.44% | 1.16% | 1.29% | 1.75% | 1.40% | 0.95% | 1.20% | 1.41% | 1.27% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и FLQS
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки FLQS в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и FLQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPZ | FLQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -42.16% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -12.41% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.73% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -8.14% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.61% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и FLQS
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPZ | FLQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.34% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 10.93% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 19.34% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.35% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.80% | -0.22% |