PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с FLQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с FLQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index while FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 24.08% vs 15.49% for FLQS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и FLQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у FLQS с доходностью 7.28%.

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и FLQS

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%4.30%

Correlation

The correlation between GRPZ and FLQS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between GRPZ and FLQS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и FLQS

Секторы
GRPZ
FLQS

Финансовые услуги

28.0%
12.6%

Промышленность

16.3%
16.3%

Здравоохранение

14.4%
9.6%

Энергетика

13.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
15.6%

Технологии

7.9%
17.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.8%

Сырьевые материалы

2.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.9%

Недвижимость

-

6.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
FLQS
12.6%

Промышленность

GRPZ
16.3%
FLQS
16.3%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
FLQS
9.6%

Энергетика

GRPZ
13.0%
FLQS
4.6%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
FLQS
15.6%

Технологии

GRPZ
7.9%
FLQS
17.1%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
FLQS
7.8%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
FLQS
2.1%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
FLQS
1.9%

Недвижимость

GRPZ

-

FLQS
6.7%

Коммунальные услуги

GRPZ

-

FLQS
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT
Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA

Доходность на риск

GRPZ vs. FLQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c FLQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZFLQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.02

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.59

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.73

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

5.09

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. FLQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FLQS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и FLQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZFLQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и FLQS

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки FLQS в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и FLQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZFLQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-42.16%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-9.00%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.27%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.01%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и FLQS

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZFLQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.99%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.31%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

15.23%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

19.25%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

21.68%

-0.51%

Сравнение комиссий GRPZ и FLQS

И GRPZ, и FLQS имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и FLQS

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FLQS в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GRPZ and FLQS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRPZ has higher volatility (4.53%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs FLQS's -42.16%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 24.08% vs 15.49% for FLQS. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 24.08% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ and FLQS have the same expense ratio: 0.35% per year.

FLQS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.90% for GRPZ.

GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и FLQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор