PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQS с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с CSB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 7.06%/yr vs 6.11%/yr for CSB. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 16.67%.

FLQS

1 день
-0.30%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
13.33%
С начала года
17.94%
1 год
24.41%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
Всё время*
9.22%

CSB

1 день
-0.60%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.68%
С начала года
16.67%
1 год
23.46%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.05%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSB

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
$988.97K$1.05M$636.48K

FLQS

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF
$131.00K$117.42K$153.98K

Сравнение доходности по годам FLQS и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		17.94%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		16.67%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%10.36%

Correlation

The correlation between FLQS and CSB is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.83

The correlation between FLQS and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQS и CSB

Секторы
FLQS
CSB

Технологии

16.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

16.0%
20.0%

Здравоохранение

13.3%
0.4%

Финансовые услуги

13.0%
27.5%

Промышленность

12.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.0%

Недвижимость

6.2%

-

Коммунальные услуги

5.6%
21.3%

Энергетика

4.7%
9.9%

Сырьевые материалы

2.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.8%

Технологии

FLQS
16.6%
CSB
1.3%

Потребительский циклический сектор

FLQS
16.0%
CSB
20.0%

Здравоохранение

FLQS
13.3%
CSB
0.4%

Финансовые услуги

FLQS
13.0%
CSB
27.5%

Промышленность

FLQS
12.7%
CSB
8.5%

Потребительский защитный сектор

FLQS
8.3%
CSB
4.0%

Недвижимость

FLQS
6.2%
CSB

-

Коммунальные услуги

FLQS
5.6%
CSB
21.3%

Энергетика

FLQS
4.7%
CSB
9.9%

Сырьевые материалы

FLQS
2.0%
CSB
3.7%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.7%
CSB
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBKFLQS с ISCG
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с XSVMCSB с SCHACSB с SCHDCSB с SDYCSB с VBR

Доходность на риск

FLQS vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLQS c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQSCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.71

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.59

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.28

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

9.85

-1.66

FLQS vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQS и CSB

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-42.07%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-7.18%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-21.82%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-24.49%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.74%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.04%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.39%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и CSB

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеют волатильность 3.87% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.82%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.97%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

13.78%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

18.58%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

21.25%

+0.30%

Сравнение комиссий FLQS и CSB

И FLQS, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и CSB

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности CSB в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.09%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.30%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and CSB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQS has higher volatility (3.87%) compared to CSB (3.82%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs CSB's -42.07%.

On 5-year performance, FLQS leads with 7.06% vs 6.11% for CSB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQS has performed better with a 7.06% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS and CSB have the same expense ratio: 0.35% per year.

CSB has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.30% for FLQS.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while CSB is Small Cap Blend Equities. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Crestview.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор