PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while CSB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 5.27%/yr vs 3.65%/yr for CSB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 8.30%.

FLQS

1 день
-0.81%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.99%
1 год
13.84%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		6.14%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.58%

Correlation

The correlation between FLQS and CSB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.83

The correlation between FLQS and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQS и CSB

Секторы
FLQS
CSB

Технологии

17.1%
1.2%

Промышленность

16.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

15.6%
19.0%

Финансовые услуги

12.6%
26.5%

Здравоохранение

9.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.4%

Недвижимость

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.8%
22.0%

Энергетика

4.6%
11.5%

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.6%

Технологии

FLQS
17.1%
CSB
1.2%

Промышленность

FLQS
16.3%
CSB
8.5%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
CSB
19.0%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
CSB
26.5%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
CSB
0.4%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
CSB
4.4%

Недвижимость

FLQS
6.7%
CSB

-

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
CSB
22.0%

Энергетика

FLQS
4.6%
CSB
11.5%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
CSB
3.4%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
CSB
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHAFLQS с ISCG
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDYCSB с VBR

Доходность на риск

FLQS vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.25

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.92

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.51

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

7.26

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FLQS и CSB

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-42.07%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-7.18%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-21.82%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-24.49%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.12%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.14%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.48%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и CSB

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FLQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.59%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.19%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.54%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

18.78%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

21.31%

+0.37%

Сравнение комиссий FLQS и CSB

И FLQS, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и CSB

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.35%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and CSB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQS has higher volatility (4.09%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs CSB's -42.07%.

On 5-year performance, FLQS leads with 5.27% vs 3.65% for CSB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQS has performed better with a 5.27% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS and CSB have the same expense ratio: 0.35% per year.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.35% for FLQS.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while CSB is Small Cap Blend Equities. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Crestview.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор