PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 7.06%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.

FLQS

1 день
-0.30%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
13.33%
С начала года
17.94%
1 год
24.41%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
Всё время*
9.22%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLQS

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF
$131.00K$117.42K$153.98K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам FLQS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		17.94%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%13.52%

Correlation

The correlation between FLQS and SPY is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.71

The correlation between FLQS and SPY shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQS и SPY

Секторы
FLQS
SPY

Технологии

16.6%
36.9%

Потребительский циклический сектор

16.0%
8.9%

Здравоохранение

13.3%
9.4%

Финансовые услуги

13.0%
12.5%

Промышленность

12.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.8%

Недвижимость

6.2%
2.0%

Коммунальные услуги

5.6%
2.6%

Энергетика

4.7%
3.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.7%
9.7%

Технологии

FLQS
16.6%
SPY
36.9%

Потребительский циклический сектор

FLQS
16.0%
SPY
8.9%

Здравоохранение

FLQS
13.3%
SPY
9.4%

Финансовые услуги

FLQS
13.0%
SPY
12.5%

Промышленность

FLQS
12.7%
SPY
7.6%

Потребительский защитный сектор

FLQS
8.3%
SPY
4.8%

Недвижимость

FLQS
6.2%
SPY
2.0%

Коммунальные услуги

FLQS
5.6%
SPY
2.6%

Энергетика

FLQS
4.7%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

FLQS
2.0%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.7%
SPY
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBKFLQS с ISCG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FLQS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLQS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.87

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.57

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.71

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

11.55

-3.36

FLQS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQS и SPY

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-55.19%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.88%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-18.76%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-24.50%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.20%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.01%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.08%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и SPY

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.87%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.10%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.32%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

12.88%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

17.21%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

17.96%

+3.59%

Сравнение комиссий FLQS и SPY

FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и SPY

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.30%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and SPY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to FLQS (3.87%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 7.06% for FLQS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.98% for SPY.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор