PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с SQLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLQS is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 5.91%/yr vs 7.15%/yr for SQLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 16.34%.

FLQS

1 день
0.19%
1 месяц
4.28%
С начала года
10.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
18.23%
3 года*
13.11%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

SQLV

1 день
0.83%
1 месяц
3.63%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.01%
1 год
28.84%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		10.39%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%8.48%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		16.34%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%

Correlation

The correlation between FLQS and SQLV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.75

The correlation between FLQS and SQLV shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQS и SQLV

Секторы
FLQS
SQLV

Технологии

18.2%
16.9%

Промышленность

16.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

15.0%
13.2%

Финансовые услуги

12.7%
19.4%

Здравоохранение

9.9%
18.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.2%

Недвижимость

6.7%
0.9%

Коммунальные услуги

5.7%
0.6%

Энергетика

4.2%
4.4%

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.6%

Технологии

FLQS
18.2%
SQLV
16.9%

Промышленность

FLQS
16.0%
SQLV
10.9%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.0%
SQLV
13.2%

Финансовые услуги

FLQS
12.7%
SQLV
19.4%

Здравоохранение

FLQS
9.9%
SQLV
18.5%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
SQLV
7.2%

Недвижимость

FLQS
6.7%
SQLV
0.9%

Коммунальные услуги

FLQS
5.7%
SQLV
0.6%

Энергетика

FLQS
4.2%
SQLV
4.4%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
SQLV
3.4%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.8%
SQLV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHAFLQS с ISCG
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

FLQS vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQSSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.64

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.40

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.28

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

9.82

-3.81

FLQS vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQLV равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQS и SQLV

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-48.34%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.84%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-26.86%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-26.86%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.96%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.90%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и SQLV

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.70%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.55%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

11.56%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.69%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

20.98%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

23.32%

-1.68%

Сравнение комиссий FLQS и SQLV

FLQS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и SQLV

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SQLV в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.30%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLQS and SQLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQLV has higher volatility (4.55%) compared to FLQS (3.70%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, SQLV leads with 7.15% vs 5.91% for FLQS. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 7.15% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

FLQS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.01% for SQLV.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор