PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с SQLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLQS is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 5.27%/yr vs 6.01%/yr for SQLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 12.76%.

FLQS

1 день
-0.81%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.99%
1 год
13.84%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		6.14%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%8.48%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Correlation

The correlation between FLQS and SQLV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.75

The correlation between FLQS and SQLV shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQS и SQLV

Секторы
FLQS
SQLV

Технологии

17.1%
15.4%

Промышленность

16.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
14.2%

Финансовые услуги

12.6%
18.7%

Здравоохранение

9.6%
18.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
8.7%

Недвижимость

6.7%
0.6%

Коммунальные услуги

5.8%
0.3%

Энергетика

4.6%
4.4%

Сырьевые материалы

2.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
5.3%

Технологии

FLQS
17.1%
SQLV
15.4%

Промышленность

FLQS
16.3%
SQLV
10.3%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
SQLV
14.2%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
SQLV
18.7%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
SQLV
18.0%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
SQLV
8.7%

Недвижимость

FLQS
6.7%
SQLV
0.6%

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
SQLV
0.3%

Энергетика

FLQS
4.6%
SQLV
4.4%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
SQLV
4.2%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
SQLV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHAFLQS с ISCG
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

FLQS vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.48

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.18

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.94

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

8.77

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FLQS и SQLV

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-48.34%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.84%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-26.86%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-26.86%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.66%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.95%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.96%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и SQLV

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеют волатильность 4.09% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.30%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.36%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

17.70%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

20.99%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

23.36%

-1.68%

Сравнение комиссий FLQS и SQLV

FLQS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и SQLV

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SQLV в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.35%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLQS and SQLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to FLQS (4.09%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, SQLV leads with 6.01% vs 5.27% for FLQS. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 6.01% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

FLQS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.01% for SQLV.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор