PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с TUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while TUSA tracks the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 10.84%/yr for TUSA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 7.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции TUSA немного отстают с 10.84%.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

TUSA

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и TUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between GRPM and TUSA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.70

The correlation between GRPM and TUSA shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и TUSA

Секторы
GRPM
TUSA

Финансовые услуги

29.9%
31.9%

Технологии

16.6%
6.1%

Энергетика

15.8%
1.9%

Здравоохранение

12.3%
2.0%

Промышленность

10.0%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
16.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.1%

Сырьевые материалы

-

14.1%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
TUSA
31.9%

Технологии

GRPM
16.6%
TUSA
6.1%

Энергетика

GRPM
15.8%
TUSA
1.9%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
TUSA
2.0%

Промышленность

GRPM
10.0%
TUSA
19.8%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
TUSA
16.0%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
TUSA
4.1%

Сырьевые материалы

GRPM

-

TUSA
14.1%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

TUSA
2.0%

Недвижимость

GRPM

-

TUSA
2.1%

Коммунальные услуги

GRPM

-

TUSA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с RYJTUSA с PWCTUSA с QQQTUSA с CSDTUSA с MOOTUSA с EPU

Доходность на риск

GRPM vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMTUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.55

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.34

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.03

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

8.12

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMTUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.32

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GRPM и TUSA

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMTUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-56.53%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.57%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-18.04%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-23.35%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-42.47%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.87%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.45%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и TUSA

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMTUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.58%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

8.90%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

12.90%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

17.65%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

20.14%

+2.11%

Сравнение комиссий GRPM и TUSA

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и TUSA

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TUSA в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and TUSA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.77%) compared to TUSA (3.58%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs TUSA's -56.53%.

On 10-year performance, GRPM leads with 10.99% vs 10.84% for TUSA. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 10.99% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.95% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while TUSA tracks NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.70% for TUSA.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор