Сравнение GROZ с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Grizzle Growth ETF (DARP).
GROZ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GROZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GROZ и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GROZ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | -6.24% | 20.28% | -1.80% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | -3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
GROZ
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GROZ и DARP
GROZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
GROZ vs. DARP — Ранг доходности на риск
GROZ
DARP
Сравнение GROZ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROZ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.19 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.74 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.15 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 17.03 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.19 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GROZ и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и DARP
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GROZ и DARP
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GROZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -30.27% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -15.92% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -8.02% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.84% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.88% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и DARP
Текущая волатильность для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) составляет 6.91%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GROZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 9.11% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 19.29% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 29.51% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 26.41% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 26.41% | -3.62% |