PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GROZ с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GROZ с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Inspire 100 ETF (BIBL).

GROZ и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GROZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GROZ и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GROZ и BIBL

2026 (YTD)20252024
GROZ
Zacks Focus Growth ETF		-6.24%20.28%-1.80%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%-6.52%

Доходность по периодам

С начала года, GROZ показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

GROZ

1 день
1.35%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-5.41%
1 год
24.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Focus Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с GROZ:
GROZ с SMIZGROZ с ZECPGROZ с ACSIGROZ с ALTLGROZ с BBUSGROZ с CCORGROZ с DARP
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий GROZ и BIBL

GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

GROZ
Zacks Focus Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

GROZ vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GROZ
Ранг доходности на риск GROZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GROZ c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GROZBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.78

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.84

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

8.69

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GROZ vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GROZ на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GROZ и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GROZBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между GROZ и BIBL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GROZ и BIBL

Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
GROZ
Zacks Focus Growth ETF		0.05%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок GROZ и BIBL

Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

GROZBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-36.12%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-13.93%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-4.96%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.17%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.95%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GROZ и BIBL

Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.91% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GROZBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.82%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.28%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

20.39%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

19.44%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

21.15%

+1.64%