Сравнение GROZ с ZECP
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - GROZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Zacks, while ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks. Both are actively managed. Over the past year, GROZ returned 29.02% vs 20.73% for ZECP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for ZECP.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и ZECP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у ZECP с доходностью 6.36%.
GROZ
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZECP
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROZ и ZECP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 8.57% | 20.28% | -1.80% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 6.36% | 15.03% | -4.33% |
Correlation
The correlation between GROZ and ZECP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between GROZ and ZECP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. ZECP — Ранг доходности на риск
GROZ
ZECP
Сравнение GROZ c ZECP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROZ | ZECP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.50 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 11.46 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROZ | ZECP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GROZ и ZECP
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки ZECP в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и ZECP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | ZECP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -21.86% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -8.32% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.51% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -5.51% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.81% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и ZECP
Zacks Focus Growth ETF (GROZ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZECP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | ZECP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.14% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 8.08% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 10.51% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 14.65% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 14.65% | +7.30% |
Сравнение комиссий GROZ и ZECP
GROZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии ZECP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и ZECP
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ZECP в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.74% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and ZECP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GROZ has higher volatility (3.61%) compared to ZECP (2.14%). In terms of maximum drawdown, GROZ dropped -23.33% vs ZECP's -21.86%.
On 1-year performance, GROZ leads with 29.02% vs 20.73% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GROZ has performed better with a 29.02% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for GROZ.
ZECP has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.04% for GROZ.
GROZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZECP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.55% for ZECP.
ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и ZECP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор