Сравнение GROZ с BBHL
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GROZ is actively managed, while BBHL is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GROZ показывает доходность 4.53%, а BBHL немного ниже – 4.47%.
GROZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROZ и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 4.53% | 0.81% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 4.47% | 1.70% |
Correlation
The correlation between GROZ and BBHL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. BBHL — Ранг доходности на риск
GROZ
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GROZ c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROZ | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GROZ и BBHL
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -11.99% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.41% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.87% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 13.12% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.12% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.12% | +8.76% |
Сравнение комиссий GROZ и BBHL
GROZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и BBHL
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and BBHL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GROZ is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GROZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
GROZ has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: Zacks and BBH. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор