Сравнение GRNY с TCAF
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GRNY returned 27.52% vs 17.29% for TCAF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и TCAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.37%.
GRNY
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.85% | 24.05% | -0.45% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.37% | 15.45% | -1.49% |
Correlation
The correlation between GRNY and TCAF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between GRNY and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. TCAF — Ранг доходности на риск
GRNY
TCAF
Сравнение GRNY c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNY | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.43 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 5.64 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNY и TCAF
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и TCAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -16.37% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.33% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -2.97% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.07% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.86% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и TCAF
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.60% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.20% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 11.77% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 13.98% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 13.98% | +9.23% |
Сравнение комиссий GRNY и TCAF
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и TCAF
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and TCAF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (5.55%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs TCAF's -16.37%.
On 1-year performance, GRNY leads with 27.52% vs 17.29% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 27.52% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
TCAF has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for GRNY.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.31% for TCAF.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и TCAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор