Сравнение GRNY с EGGQ
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while EGGQ is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. Both are actively managed. Over the past year, GRNY returned 17.70% vs 18.24% for EGGQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 12.41%.
GRNY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -18.91%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 10.38% | 24.05% | -1.96% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 12.41% | 25.92% | -0.88% |
Correlation
The correlation between GRNY and EGGQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between GRNY and EGGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
GRNY
EGGQ
Сравнение GRNY c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNY | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.73 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 2.19 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNY и EGGQ
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, примерно равная максимальной просадке EGGQ в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -25.26% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -25.26% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -24.59% | +22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.98% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 8.34% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и EGGQ
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 4.11%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 20.98% | -16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 34.02% | -20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 38.36% | -20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 36.71% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 36.71% | -13.89% |
Сравнение комиссий GRNY и EGGQ
GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и EGGQ
Дивидендная доходность GRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EGGQ в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.20% | 5.70% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and EGGQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (20.98%) compared to GRNY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs EGGQ's -25.26%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 18.24% vs 17.70% for GRNY. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 18.24% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.
EGGQ has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 0.07% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while EGGQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Tidal ETFs and NestYield. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.89% for EGGQ.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор