Сравнение GRNJ с VO
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while VO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.92%.
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам GRNJ и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.92% | 3.07% |
Correlation
The correlation between GRNJ and VO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. VO — Ранг доходности на риск
GRNJ
VO
Сравнение GRNJ c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.50 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и VO
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -58.87% | +41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -7.86% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и VO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 12.33% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 17.60% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 18.94% | +10.89% |
Сравнение комиссий GRNJ и VO
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и VO
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and VO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.03% for VO.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор