Сравнение GRNJ с GSG
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - GRNJ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fundstrat, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. GRNJ is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 27.32%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 40.46%.
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам GRNJ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | -1.71% |
Correlation
The correlation between GRNJ and GSG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. GSG — Ранг доходности на риск
GRNJ
GSG
Сравнение GRNJ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | -0.09 | +2.52 |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и GSG
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -89.62% | +72.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -57.59% | +57.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -63.71% | +59.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 23.01% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 22.61% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 22.03% | +7.80% |
Сравнение комиссий GRNJ и GSG
И GRNJ, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и GSG
Ни GRNJ, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and GSG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.
GRNJ and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRNJ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Fundstrat and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор